⛔ MEJOR ESTRATEGIA de TRADING con RACHAS (Z SCORE)💥TRUCO MATEMÁTICO

Cuando realizamos una operación no sabemos si esa operación resultará ganadora o perdedora, es más no sabemos cómo será la sucesión de resultados de todas las operaciones que realicemos, podemos ganar cinco veces seguidas, luego perder tres veces, luego ganar uno y perder las dos siguientes, o perder uno, ganar uno, perder uno, ganar dos, perder dos, ganar uno, perder uno y ganar las dos siguientes, lo que sí podemos observar, es que en toda secuencia de operaciones existen rachas, una racha empieza y termina cuando cambia el signo, es decir pasa de una ganancia a una perdida y de una pérdida a una ganancia, por ejemplo en esta secuencia de operaciones tenemos 1, 2, 3 y 4 rachas. En la siguiente secuencia de operaciones tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rachas, por supuesto la duración de rachas es distinta, aquí de una operación, de 2 y aquí una racha de tres operaciones, lo que vamos a analizar precisamente es ver si en estas secuencias de operaciones, las diferentes rachas de pérdidas y ganancias que presentan tienen un comportamiento aleatorio o no, teniendo algún tipo de dependencia serial, para ello es esencial estimar los resultados de forma objetiva, un test que analiza las rachas de pérdidas y ganancias de un sistema de trading es el Z score, el cual permite estimar con qué frecuencia se alternan los trades ganadores con los perdedores, su fórmula es la siguiente, en donde "N" es el número total de operaciones, "R" es el número total de rachas en la serie, y "P" es una ecuación, donde "W" es el número total de operaciones positivas y "L" el total de perdedoras. Veamos un ejemplo práctico de cómo calcularlo, supongamos que tenemos un sistema con un total de 100 operaciones, de las cuales 37 son perdedoras y 63 son ganadoras, y dentro de la serie se observa la presencia de 35 rachas, reemplazando los valores el valor del z score sería de -2.61, pero ¿Qué significa este valor y sobre todo cómo podemos sacarle provecho?, en la siguiente tabla se ilustra el tipo de dependencia y la probabilidad de dependencia para los valores del Z score, una dependencia positiva entre operaciones quiere decir que con mayor frecuencia tras una ganancia se producirá otra ganancia, mientras que una pérdida causará una nueva pérdida. Y una dependencia negativa quiere decir que con mayor frecuencia una ganancia irá seguida de una pérdida, mientras que la pérdida irá seguida de una ganancia. Estas reglas de dependencia sólo deben aplicarse cuando el nivel de confianza es del 95% o superior, las cuales se encuentran indicados en la sección roja y verde. La zona amarilla indica que no existe dependencia en la secuencia de operaciones, en esos casos el resultado de las operaciones es aleatorio. En el ejemplo teníamos un valor Z Score de menos -2.61, en la tabla observamos que dicho valor tiene una probabilidad de dependencia del 99.07%, siendo su tipo de dependencia positiva, es decir en la secuencia de operaciones por lo general el sistema después de una ganancia produce otra ganancia y después de una pérdida produce otra pérdida. Ahora supongamos que el valor Z score fue de 2.50, en ese caso tenemos un sistema con una dependencia negativa indicando que el sistema tras una ganancia produce una pérdida y tras una pérdida produce una ganancia, es decir en la serie de operaciones el sistema produce resultados alternados, en este caso con una probabilidad de dependencia del 98.76%. ¿y como aprovecho conocer el valor   Z score de un sistema de trading?, tienes varias maneras de aprovecharla, la primera y más evidente es que mediante el Z score podemos decidir si operamos un sistema o no, si al realizar el test obtienes un valor dentro de la franja indeterminada, los resultados de las operaciones podrían ser una mera coincidencia, fruto de la distribución aleatoria existente, ya que las ganancias actuales podrían ser sólo producto de la suerte. La segunda y más interesante forma de aprovechar el Z score es que si tienes un resultado con dependencia positiva, las rachas son más largas, operaciones ganadoras vendrán seguidas de ganadoras y operaciones perdedoras vendrán seguidas de perdedoras, sabiendo esto podemos aumentar el tamaño de la posición cuando comienza la racha ganadora y reducir el tamaño de la posición cuando comience la racha perdedora. Si tiene dependencia negativa en este caso las rachas son más cortas, operaciones ganadoras siguen a perdedoras y viceversa, por lo que en un sistema así es posible aplicar una martingala aumentando progresivamente el tamaño de las posiciones mientras que si el sistema lleva muchas operaciones seguidas ganando, deberías reducir el tamaño o incluso parar el sistema. En este vídeo nos enfocaremos en aprovechar el Z score con dependencia positiva. En el excel observamos la secuencia de resultados de las operaciones de un determinado sistema, arriesgando un porcentaje fijo de 2% por operación del capital disponible, buscando una relación beneficio-riesgo por operación de 1 a 1, sus estadísticas muestran que el sistema tiene una esperanza matemática positiva, si no conoces sobre la esperanza matemática realice dos vídeos al respecto. Calculemos el valor Z score del sistema, donde "N" es la cantidad total de operaciones, así que sumemos las operaciones ganadas y perdidas, tenemos un total de 36 operaciones, "R" el número de rachas en la serie, contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 rachas en la serie de operaciones. "P" es una ecuación que multiplica el valor de 2 por el número de operaciones ganadas y por el número de operaciones perdidas. Con estos valores ya podemos calcular el valor del Z score, siendo de -2.75, este valor según la tabla tiene un tipo de dependencia positiva, recordemos que en una dependencia positiva con mayor frecuencia tras obtener una ganancia se genera otra ganancia y tras una pérdida se genera otra pérdida, si el sistema tiene este comportamiento de rachas podemos sacarle mayor provecho aumentando el tamaño de la posición cuando comienza una racha ganadora y reduciéndolo cuando comienza la racha perdedora, por ejemplo establezcamos una regla sencilla para el tamaño de la posición en el que tras una ganancia aumentemos en +0.1% el riesgo del capital disponible y tras una pérdida reduzcamos el riesgo en -0.1% en la siguiente operación. Iniciamos con el riesgo fijo del 2% por operación y tras la tercera operación, tenemos una esperanza matemática positiva, empleamos la regla de riesgo, esta operación fue ganadora así que aumentamos el riesgo a un +0.1%, siendo de 2.1%, la operación fue ganadora, así que en la próxima operación aumentamos el riesgo +0.1% siendo de 2.2%, esta operación también fue ganadora, recuerda que este sistema tiene una dependencia positiva entre sus resultados, así que tras una ganancia es muy probable que siga otra ganancia, por ende seguimos aumentando el riesgo en +0.1%, ahora el riesgo es de 2.3%, sigamos aplicando este criterio hasta esta operación. La operación fue ganadora, aumentamos el riesgo a 2.6%, sin embargo en esta ocasión la operación fue perdedora y por regla en la próxima operación disminuiremos el riesgo en un -0.1% siendo de 2.5% esta operación también fue perdedora, así que en un sistema con dependencia positiva tras una pérdida es muy probable que siga otra pérdida, así que disminuiremos el riesgo en un -0.1% siendo el riesgo para la próxima operación de 2.4%, sigamos aplicando este criterio de riesgo durante toda la operativa, al término notamos un beneficio neto de $2678, superior al beneficio anterior de $2476, esto ocurre porque reducimos el riesgo progresivamente a medida que se presenten rachas negativas y aumentamos el riesgo de forma progresiva a medida que se presentan rachas ganadoras. Pero qué sucede si en vez de una regla básica de riesgo empleamos algún tipo de algoritmo de gestión monetaria que aproveche estas rachas en un sistema con dependencia positiva, por ejemplo apliquemos el criterio de kelly, si no conoces sobre la f de kelly hice un vídeo al respecto, aquí te lo dejo. Bien, después de la tercera operación arriesgando el 2%, tenemos una esperanza matemática positiva y el algoritmo de kelly diluido a su décima parte nos indica arriesgar el 3.3% en la siguiente operación, la operación fue ganadora, ahora el criterio de kelly nos indica arriesgar el 5.45%, esta operación fue ganadora, recuerda que este sistema tiene una dependencia positiva entre sus resultados, así que tras una ganancia es muy probable que siga otra ganancia, debemos aumentar el riesgo para aprovechar al máximo el sistema, donde la f de kelly ahora indica arriesgar el 6.78% en la siguiente operación, sigamos aplicando este criterio hasta esta operación. La operación fue ganadora, aumentamos el riesgo a 8.31%, sin embargo en esta ocasión la operación fue perdedora y en un sistema con dependencia positiva tras una pérdida es muy probable que siga a otra pérdida, así que disminuiremos el riesgo, el criterio de kelly disminuye el riesgo de 8.31% a un 5.14%, efectivamente esta operación fue perdedora, sigamos aplicando el riesgo según la f de kelly durante toda la operativa, al término tenemos un beneficio de $4070 superior al primer método del 2% y al riesgo progresivo básico. Como ves esta es una forma óptima de aprovechar el resultado del test Z Score, todo se basa en saber cuánto arriesgar en la siguiente operación. Para sistemas con un Z Score con dependencia positiva, se recomienda aplicar un riesgo variable y dinámico en sentido de la curva de capital, si la curva se reduce, reduce progresivamente el nivel de riesgo y si la curva de capital aumenta, aumenta progresivamente el riesgo, de forma que apliques progresión geométrica a tus resultados. Descarga el archivo en nuestra página web y únete a nuestro canal de telegram. ¡Buen Trading!