3 TRUCOS MATEMÁTICOS para REDUCIR las PÉRDIDAS en TRADING / 100% Comprobado ⚠️ (Fórmulas)

Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión te voy a compartir el ¿Por qué es importante limitar las pérdidas?, así que si quieres empezar con buen pie en tú operativa, aplica estos conceptos y tus resultados mejorarán notablemente. ¡Empecemos! Por muy buena que sea tu forma de operar no vas a mantener tu capital si no controlas el riesgo de tus operaciones, en realidad no importa si cuando operas tienes un 90% de aciertos si tan solo en una operación perdedora pierdes todo el beneficio de las operaciones anteriores, incluso pierdes capital inicial, lo que más te molesta no es haber perdido esta operación, sino el no haber preservado los beneficios obtenidos en las anteriores operaciones. Si pudieras hacer hincapié en la gestión del capital podrías mantener no sólo el capital sino también gran parte de las ganancias, incluso después de una racha de pérdidas. Con el objetivo de demostrarte la importancia de la gestión del capital permíteme mostrarte una secuencia de operaciones reales, se trata de una secuencia de resultados netos operando con un capital de $18000, lo primero que haremos es calcular el resultado neto, en este caso tenemos una pérdida de $1460,la media de los resultados es una pérdida de $146 con una desviación respecto a la media de $574, si observamos la secuencia de operaciones, vemos que las cantidades de las pérdidas cada vez han ido empeorando progresivamente hasta terminar en una perdida que es más grande incluso que la mayor ganancia obtenida. Esta secuencia de operaciones nos muestra unos resultados sin gestión ya que opera sin importarle la cantidad que arriesga en cada operación. Ahora veamos qué sucede si en lugar de arriesgar una cantidad sin criterio alguno esta vez arriesgamos una cantidad objetiva en el que solo se arriesgue por ejemplo el 1.5% del capital inicial, es decir limitaremos las pérdidas a $270 por operación, en este caso tenemos los siguientes resultados... tenemos un resultado final que es un beneficio de $255 una media de $25 y una desviación respecto a la media de $385, notamos que aplicando un estricto control del riesgo, en este caso limitándolo al 1.5% , conseguimos transformar una pérdida a una ganancia. Así que aplicar gestión se trata de limitar las pérdidas arriesgando la cantidad adecuada en cada operación, no se necesita modificar las señales de un sistema sino solamente la cantidad invertida. Con ver el gráfico de la curva de liquidez podemos saber si la persona que opera usa o no gestión de capital de forma activa, partiendo de un mismo capital y tras las 10 mismas operaciones el resultado final es distinto, en una se obtuvo perdida y en otra ganancia ¿por qué ocurre esto a pesar de hacer las mismas operaciones ?la principal razón es la diferencia en el aceleramiento de las caídas, en la línea roja nos está diciendo que el inversor está aumentando el riesgo conforme se presentan las pérdidas, mientras que en la línea azul conforme se van presentando las pérdidas se va arriesgando menos, con esta simple estrategia de limitar las pérdidas estamos pasando de perder a ganar, así que tu objetivo será disminuir el riesgo con las pérdidas. Al realizar esto también nos permitirá soportar rachas de pérdidas, este inversor que limita las pérdidas, podría soportar hasta una racha de 45 operaciones perdedoras de forma consecutiva y aún así mantener el 50% de su capital, para entender esto colocamos los $18000 del capital inicial y habíamos limitado la pérdida en 1.5% por operación del capital disponible, en el peor de los casos donde las rachas de pérdidas se presenten al inicio tendríamos estos resultados... observamos la reducción de nuestro capital y al llegar aproximadamente a la mitad del capital inicial $9000, nos indica que tendríamos que haber perdido 45 veces consecutivas para llegar a la mitad del capital, independientemente del tamaño del capital por ejemplo $2000 siempre que arriesguemos el 1.5% por operación para perder la mitad del capital, en este caso $1000 también tendremos que haber perdido hasta 45 veces consecutivas. Sin embargo si aumentamos el porcentaje de riesgo por ejemplo al 6% sólo tendríamos que haber perdido 11 veces de forma consecutiva para reducir significativamente nuestro capital a la mitad, de modo que a medida que aumentamos el riesgo sin control alguno también aumentamos las posibilidades de una quiebra de la cuenta. Esto lo podemos expresar con la siguiente fórmula donde "C" es igual al capital inicial, "R" al porcentaje de riesgo y "N" al número de operaciones perdedoras de forma consecutiva, de forma que si tenemos una racha de pérdida de 8 operaciones seguidas y estamos arriesgando el 10% de nuestro capital por operación, al final nos quedaremos con el 43% del capital... para el ejemplo capital $2000 por el 43% nos indica que después de ocho pérdidas seguidas nos quedaría un capital de $860 comprobémoslo... capital $2000 y riesgo 10%, efectivamente vemos que después de 8 pérdidas seguidas tendríamos $860. Ante la pregunta ¿Cuántas veces seguidas podemos perder con un riesgo de 2% hasta reducir el capital a la mitad? podemos utilizar esta ecuación... donde "N" máxima racha de operaciones perdedoras, "R" riesgo por operación y "LN" logaritmo neperiano, no te preocupes no tienes que entender matemáticamente ninguna de estas fórmulas porque aquí te lo dejo resuelto en el excel para que lo practiques las veces que gustes. Bien, establecemos el riesgo 2% y ahora calculamos "N" de acuerdo a la ecuación si limitamos las pérdidas al 2% entonces podemos fallar hasta 34 veces seguidas antes de reducir nuestro capital a la mitad, mientras que si limitamos las pérdidas al 10% entonces podemos fallar hasta 6 veces seguidas antes de reducir nuestro capital a la mitad, de esta fórmula podemos saber si para quedarte con el 70% del capital actual arriesgando el 3% tendrías que perder hasta 11 veces consecutivas y si arriesgas el 5% tendrías que perder hasta 6 veces consecutivas. Si quieres saber cuántas operaciones perdedoras consecutivas debes de tener para quedarte con el 40% del capital arriesgando el 2%, tendrías que tener hasta 45 operaciones perdedoras consecutivas. La pregunta aquí es ¿Cómo nos puede ayudar esta fórmula en nuestra operativa? recuerda que una racha de pérdida puede ocurrir en cualquier momento y bajo cualquier metodología de trading, en ese sentido es recomendable tener un registro de tú operativa en donde se detalle la máxima racha perdedora obtenida, si en un momento dado afrontas una racha de 10 o más operaciones perdedoras consecutivas ¿crees que sea adecuado arriesgar el 5%? por ejemplo operando con un capital de $5000 después de un tiempo lograste es capitalizarlo hasta los $6300 obteniendo una rentabilidad del 26% siendo tu riesgo del 5% sobre el capital actual en ese momento pasas por una racha de pérdida de 10 operaciones consecutivas llegando a los $3772 teniendo un drawdown del 40%, sabiendo que tienes estas rachas negativas de 10 operaciones según tus registros si tomabas la decisión de limitar las pérdidas por ejemplo al 3% al final podrías prever llegar a tener un capital de $4645 reduciendo considerablemente el drawdown de un 40% a un 26% esta reducción del drawdown es muy importante y te voy a explicar el ¿por qué? en el tercer paso... Para terminar de demostrarte la importancia de limitar la máxima pérdida cuando operamos supongamos que partimos de un capital inicial de $20000 y tras un mes de operativa hemos perdido $2000 equivalente a una pérdida del 10% del capital, para volver al punto inicial tendremos que recuperar estos $2000 perdidos pero ahora partimos desde el nuevo capital desde los $18000 y no de $20000 como en el momento inicial, así que para recuperar el 10% perdido tendremos que ser capaces de generar un retorno del 11.11%en otras palabras tendremos que tener un retorno mayor al porcentaje perdido, si la pérdida es del 20% ($4000) necesitamos generar un retorno del 25%, lo podemos expresar con la siguiente fórmula, apliquémoslo en el excel : Porcentaje de recuperación es igual al porcentaje de pérdida entre 1 menos el porcentaje de pérdida. En el gráfico vemos algunos de estos porcentajes para darnos cuenta de la gran desventaja que se tiene a medida que vamos perdiendo, para una pérdida del 22% tenemos que ser capaces de ganar una rentabilidad del 28% tan sólo para recuperar el capital perdido y para una pérdida del 40% tenemos que lograr una ganancia del 66% para recuperar lo perdido, si tienes una pérdida del 60% tendrás que lograr una utilidad de 150% y esto es solo para volver al capital inicial, decimos entonces que conforme va aumentando el porcentaje de pérdida cada vez se nos dificulta más poder recuperar el capital perdido, a esto se le conoce como apalancamiento asimétrico, que básicamente es el aumento progresivo en la dificultad para recuperar las pérdidas. Todo lo que te acabo de explicar pone de manifiesto lo importante que es cortar rápidamente las pérdidas para lograr obtener beneficios en el trading, si no limitas tus pérdidas llegaras a un punto en el que te resultará imposible recuperar tu capital, así que pon en práctica lo que acabas de aprender. Como siempre podrás descargar este archivo y muchos otros en el enlace que te estaré dejando en la descripción del vídeo, así que si no quieres perderte el próximo vídeo... suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tu opinión en los comentarios. ¡Buen Trading!